内容简介 本书建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。 Jul.08-《期权就这么简单》 图书简介期权在发达资本市场是非常实用的风险对冲工具，期权的到来才真正意味着中国资本市场走向成熟，走向国际化。但期权对于中国投资者来说又是一个陌生的概念，有别于以往各种投资品种，对于没有接触过期权的人来说，期权的概念及交易方式很难理解。 期货合约交易 2.3 . 期货价格收敛到即期价格的特性. 2.4 每日结算与保证金的运作 2.5交易员类型和交易指令类型 【教学总时数】 3 【参考资料】：教材第二章 【作业与思考题】 综合运用： 教材第二章课后习题。 第三章 利用期货的对冲策略 【教学目的与要求】 提供风险管理presentation：如何应用期货期权对冲策略提高公司价值word文档在线阅读与免费下载，摘要:到目前为止，我们仅仅运用远期和期货合约来进行对冲。通过运用这些金融工具，公司内部财富的变化与可对冲风险之间的相关性被限制成了一个常数。大家看这个式子（PPT），它和ε的获得是独立 产业客户期权交易现状 - 缺乏专业性人才、参与度极低 - 期货期权负责人-管理层-风控 - 风险偏好高，期权博弈>避险 - 买入深度虚值看跌期权 - 买入深度虚值看涨期权 - 超过100块（2%）的期权不买-复合型策略产业客户少 - 现货-期货-期权对冲策略
原 13个经典的量化策略，涵盖股票、期货、期权市场（附策略源码）1.双均线策略2.alpha对冲(股票+期货)3.集合竞价选股4.多因子选股5.网格交易6.指数增强7.跨品种套利8.跨期套利9.日内回转交易10.做市商交易11.海龟交易法12.行业轮动13.机器学习&nbs..
2019年4月24日 内容简介《华章教材经典译丛:期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》对于从业者 市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场. 产品( 原书第9版)：期权、期货及其他衍生产品》kindle+epub+mobi+azw3+pdf 期货价格 的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略 2016年12月23日 本文主要对障碍期权的场外期权的动态delta 对冲的策略效果，用历史数据 烈， 单纯delta 对冲的效果并不佳，且会产生较高的交易成本，因此在障. 2008年11月2日 融市场是有效率的，对冲基金只不过就是采用卖空看跌期权的投资策. 略，特别是欺 不过，对冲基金其它的交易策略则不存在如此类似的因果关系。 2015年6月18日 及与期权交易相关的运行机制，而在当中，最值得我注意的有三点。 对于反向对冲 （模拟跨式套利）来说，投资者主要根据标的股票的判断，进行反向 2013年9月13日 在外汇交易中，外汇对冲策略有不同的方式，如利用外汇期权或者现货合约等方法。 现货合约的外汇对冲策略是指在同一时间做多和做空相同数量的 2017年6月1日 期权：衍生品与对冲（第2版） PDF格式高清电子书免费下载. 本书涉及各类投资者 在期权交易上会采取的策略，了解市场上各类玩家的交易逻辑，
2018年3月7日 为涵盖合成交易（对冲工具）的部分风险，我们须首先计算风险敞口。统一本 实施 总体风险策略. •. 界定总体最高风险状况. •. 期权策略. •. 风险策略.
期权一直是欧美专业交易团队的秘密武器， 因其结构复杂、交易方式多样而备受推崇。近年来，在对冲基金行业表现低迷的美国，传统的趋势追踪策略收益缩水，但期权策略基金却异军突起，屡屡斩获行业大奖。中国市场继e… 外汇期货、期权与对冲策略分析 傅丽梅 2018年8月7日 交融天下 建者无疆 外汇期货与 对冲策略 外汇期货与对冲策略 基 本 概 念 期货(Futures)交易：一种在集中性市场，通过公开竞价买卖期货合约的交易方 式。 东海衍生产品小组·期权组课题之二 期权对冲复制策略研究 一、 投资组合的对冲复制 我们将期权投资者持有资产分为基本的三类：看涨期权（Call）、看跌期权（Put）、标 的资产（Underlying）；其次再结合头寸方向（多头 Long，空头 Short），期权投资者持有头 寸状况可分为六种基本情况，收益曲线 期权的Delta对冲策略对比分析. 发布日期：2016-05-19. 期权的 Delta 对冲策略对比分析. 作者：邓璎函（中信建投期货） 摘要：期权的非系统对冲方法（以固定时间间隔进行对冲、对冲至一个 delta 带、根据标的资产价格变化的对冲）有各种缺陷。 基于效用最大化的方法 Hodges-Neuberger 范式从理论上解决了 《期权交易策略十讲》一书的撰写由浅入深，在兼顾易读性和通俗性的同时，又不失系统性，是可以胜任了解期权运行原理、利弊特征及运用方法的中级教材，为投资者迅速投入期权投资实战提供较为全面的支持与引导，是期权投资学习中不应错过的实用佳作。 期货期权 期权的Delta对冲策略对比分析 Comparative Analysis of Options Delta Hedging Strategies 邓璎函 （中信建投期货，重庆 400015） BSM公式的推导中使用了对冲的概 念，在实际交易中，使用对冲手段来消除 标的资产的价格风险敞口是很有必要的。 书名：期权与期货市场基本原理 格式:pdf 作者：(加)约翰C.赫尔|译者:王勇,袁俊 内容简介： 《期权与期货市场基本原理》主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克
2019年3月27日 期权仿真交易合约表，在价格间距上划分更为详细。股指期权合约 类：对冲套保以 买入/卖出保值、保险策略、备兑开仓为主，投机. 策略则包括单边
提供期货、期权及其他衍生品习题集word文档在线阅读与免费下载，摘要:采用S&P500期货来对冲风险。股指期货的当前价格为1080点，合约乘数为250美元。什么样的对冲可以最小化风险？公司怎么做才可以使组合的β值降低至0.6？【3.8】芝加哥交易所的玉米期货合约的交割月份包括：3月、5月、7月、9月、 看空50etf操作策略; 2. 期权持仓量与成交量有什么关系; 3. 50/300etf交易秘籍; 4. 期权交易必要知识点; 5. 期权对冲市场风险的优势; 6. 50etf看盘技巧; 7. 为何50etf期权更适合短线交易; 8. 详细介绍50etf期权常用八大策略 联合石化是否会采用zero collar策略？ 目前的相关媒体文章，均指明这次交易是采用了zero collar策略，将其称为"零成本领子"，并解释为"卖空（比如执行价为60元的）看跌期权，同时用所得权利金买入（比如执行价为80元的）看涨期权"（下简记为C-P）。 对冲基金管理者发现金融衍生工具的上述特点后，他们所掌握的对冲基金便开始改变了投资策略，他们把套期交易的投资策略变为通过"大量交易"操纵相关的几个金融市场，从它们的价格变动中获利。 现时，对冲基金常用的投资策略多达20多种。 周初期权交易以对冲g20中美领导人不会谈、人民币大幅贬值的风险为主。综合多位交易员消息，市场多买入两周以上的美元看涨期权。 但这些交易在周二（18日）晚上特朗普通话习近平消息公布后退潮，人民币贬值预期明显缓解，19日期权市场恢复稳定，波动率一度小幅下行。 期权的交易量基本上是50etf的反向指标; 五月之前的疯牛中，期权日交易量处于低位; 六月中下旬之后的暴跌时间段，期权日交易量高位运行，是不是创个新高; 8月17日开始的这一周中，大盘风雨飘摇，50etf探底时，期权交易量创了新高 卖出开仓交易心法 第六条注重对冲风险 例例：：：现货对冲现货对冲——卖出高估合约、、买入标的股票买入标的股票 2014 年8月29 日上交所期权模拟交易盘中，50etf 的价格 为1.615 元，同时"50etf 购9月1650"的买价为0.0350 ，
《量化投资—策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略的著作，首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分，策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利
期权交易自由之路_PDF电子书